MS SQL express как создать базу данных

для vs C# 2010 (в других версия, судя по всему аналогично):

Проект -> Добавить новый элемент -> выбираем тип базы

если вы хотите использовать БД так как она используется серверными приложениями - то есть отдельный сервер БД (MS SQL), то вам необходимо выбрать:
База данных, основанная на службах.