Плотность вероятности - что это такое

Смысл
Олег Комаров человекопонятным образом объясняет данное понятие так:

Смысл плотности распределения состоит в том, что она показывает как часто появляется случайная величина Х в некоторой окрестности точки х при повторении опытов.

Свойства

Сумма всех вероятностей для всех "окрестностей" равна единице.