Чтобы открыть консоль, необходимо из главного меню приложения выбрать:
View
-> Debug Windows
-- после чего из списка нужно выбрать окно связанное с выводом в консоль, оно может называться:
- Console
- или Console In/Output
- или Terminal Output
-- или что-то подобное (в зависимости от вашей версии лазаруса).