делаем так:
$criteria = new CDbCriteria();
$criteria->addInCondition("id", array(1,2,3,4)); // передаём какой-то массив
//в котором искать значение
$users = Student::model()->findAll($criteria);
или можно использовать такой пример - с помощью метода findAllByAttributes:
$a=array(1,2,3,4);
$model = Student::model()->findAllByAttributes(array("id"=>$a));