user control - это часть WPF приложения отвечающая за графическое отображение - но такая, которая может быть использована повторно - уже с другой бизнес логикой - тоже самое что компонент в делфи - но здесь настройка в значительной степени в руках программиста
для vs C# 2010 (в других версия, судя по всему аналогично):
Проект -> Добавить новый элемент -> выбираем тип базы
если вы хотите использовать БД так как она используется серверными приложениями - то есть отдельный сервер БД (MS SQL), то вам необходимо выбрать: База данных, основанная на службах.
WPF приложение -Windows Presentation Foundation - формат приложения для винды.
Это очень и очень неплохая идея предлагает использовать "устройство-независимое" и максимально отделённое от бизнес логики приложения представление.
Начиная с 4-ей версии используется язык разметки XAML